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南开大学经济学院数量经济研究所统计计量软件STATA应用课程培训班（第八期）

编辑：林智雄发布时间：2010年04月07日

王群勇博士
天津

STATA软件是一款国际上非常流行的优秀的统计软件。STATA强大的统计与计量分析功能、精致的绘图、简单易行的窗口操作、简练便捷的编程、强大的MATA矩阵运算、丰富的网络资源等功能使其成为世界上用户最多的软件之一，是众多研究机构和公司在数据分析中的首选软件，并被很多国家和国际组织指定为官方使用软件。STATA不仅可以实现诸多的统计分析方法，如描述统计、假设检验、方差分析、质量控制、非参数方法、多元方差分析、主成分、因子分析、典型相关分析、聚类分析、判别分析、对应分析、多维标度分析等，还包括了许多经典和前沿的计量模型，如单方程回归模型、联立方程模型、受限因变量模型、分位数回归、时间序列分析、面板数据分析、蒙特卡洛模拟和自举法等。用户可以通过STATA进行各种预测，包括线性预测、非线性预测、动态预测等，或者对参数和模型进行各种检验，比如似然比、Granger因果检验、Hausman检验、模型的嵌套Cox检验、异方差、自相关、多重共线性等检验。除了STATA内设的普通最小二乘法（OLS）、加权最小二乘法（WLS）、广义最小二乘法（GLS）、非线性最小二乘法（NLS）、极大似然法（ML）、工具变量估计（IV）、广义矩（GMM）等估计方法之外，用户还可以编写自己的似然函数利用STATA的似然函数估值器进行极大似然估计，或者利用MATA的最优化模块进行其他最优化运算。基于上述种种原因，STATA被高度评价为“数据分析的操作系统”，而不简单是一款“数据分析软件”。

为进一步提高国内科研机构、政府机关、企业等部门的数据分析能力和科学决策的水平，促进统计计量软件的使用和推广，南开大学经济学院数量经济研究所、天津市数量经济学会拟举办“统计计量软件STATA应用课程培训班”，学员学成后将颁发结业证书。

主讲教师：

王群勇 经济学博士，南开大学经济学院数量经济研究所副教授，天津社会科学院兼职研究员，天津市数量经济学会秘书长。曾先后在南开大学、山东大学等国内高等院校开设《计量经济学与STATA应用》课程，在多年的实践教学中积累了丰富的经验，并获得南开大学优秀教学教师奖。

著有STATA系列丛书，其中已出版《STATA使用指南与应用案例》和《STATA在统计与计量分析中的应用》，该书在STATA教学中得到广泛好评；这套丛书还包括并即将出版的《计量经济分析与STATA应用》、《STATA编程与MATA运算》、《时间序列分析与STATA应用》、《面板数据的计量经济分析与STATA应用》。在《经济学动态》、《当代经济科学》、《中国经济问题》等CSSCI期刊上发表专业学术论文近20篇，曾多次获得南开大学优秀科研成果奖。主持或参与国家自然科学基金项目《面板数据的计量经济分析》、国家社会科学基金项目《非经典计量经济学理论方法研究》、教育部社科项目《海外上市、信息流动与价格发现》、韩国高教财团-亚洲研究中心项目《计量经济模型的稳定性研究》等多项国家级和省部级课题。

STATA培训五天班的培训内容：《STATA应用方法高级培训教程》

章节	内容	学时
Stata简介	Stata的特点与功能；Stata的界面介绍；基本设定方法。	1课时
数据管理	对目录和文件的操作；数据的导入与导出（文本文件、Excel文件）；数据文件的检查；对变量和观测值的操作；标签和注释；数据排序；缺失值的处理；重复观测值的处理；长数据与宽数据的转换；文件合并；随机抽样随机数生成；生成变量的统计指标数据；时间序列的定义；面板数据的定义；将数据、矩阵或模型输出到Office Word或Excel中；其它问题的处理。	3学时
统计分析与作图	描述统计；参数检验；非参数检验；方差分析；相关分析；直方图、核密度图、散点图、连线图、区间图、针状图、钉状图、盒状图、柱状图、函数作图等。	2学时
多元统计分析	主成分分析；因子分析；聚类分析；判别分析；典型相关分析。	2学时
线性模型	OLS估计；异方差检验与加权LS；自相关检验与GLS；内生性检验与工具变量估计、GMM估计；多重共线性检验与分步回归；线性约束的检验；非线性约束的检验；似然比检验等；线性预测；非线性预测等；模型的稳定性检验；分位数回归。	4学时
非线性模型	非线性检验；NLS估计、检验和预测；生长曲线模型；Box-Cox回归。	1学时
系统方程	多元回归模型；似不相关回归；联立方程模型的3SLS估计、LIML估计和GMM估计；跨方程的参数约束检验；系统方程的预测等。	1学时
离散选择模型	二项选择模型（Logit、Probit、Gompit；边际影响；预测；模型评估；ROC曲线）；排序选择模型；多项选择模型。	2学时
受限因变量	截断数据；归并数据；Tobit模型。	1学时
时间序列分析	ARIMA模型；VAR模型；结构VAR模型；单位根检验；协整检验；VEC模型；脉冲响应和方差分解；GARCH模型；动态预测；滚动回归；带有结构突变的单位根检验；非线性时间序列模型。	8学时
面板数据分析	线性模型的固定效应、随机效应估计、GLS估计；面板数据的异方差和自相关问题；面板联立方程模型；工具变量估计；变系数模型（随机系数模型）；动态面板；GEE和分层混合效应模型；面板Probit模型；面板随机边界模型；非线性面板模型；面板单位根检验；面板协整分析。	8学时
Stata编程	Stata的语法和函数；do文件与ado文件；宏与宏函数；程序控制语句；如何编写程序；蒙特卡洛模拟与自举法；极大似然估计；如何为程序编写帮助文件。	4学时
Mata运算	Mata函数；Stata与Mata之间的数据调用；如何编写自己的Mata函数；最优化方法；如何在ado文件中运行Mata函数。	4学时

学习时间：2011年1月19日至23日
学习地点：南开大学经济学院实验室（国家级规范实验室）
学习费用：学费及资料费3200元/人（费用含餐费和资料费），在读本科生和硕士研究生凭学生证享有七折优惠；住宿统一安排，费用自理。
报名方式：请登陆中国科学软件网“培训及服务”网址在线报名： http://www.sciencesoftware.com.cn/Training_list.asp

联系人：

张洁：电话：010–62986967   62669215
        传真：010-62981484
        E-mail：training@turntech.com.cn